Двухнедельный обзор фондовых рынков №340. Эффект разорвавшейся бомбы

Суть идеи

Идея покупки опциона call со страйком $90 на акции AST SpaceMobile (ASTS) на горизонте около восьми недель опирается на новостной фон. Сообщается о новых партнерствах эмитента с телеком-операторами и развитии спутниковой модели. Этот нарратив усиливает доверие к потенциалу коммерциализации продуктов AST SpaceMobile и повышает вероятность реализации сценария переоценки ее бумаг. Данный фактор сочетается с большой долей коротких позиций, что может усилить движение котировок вверх при удержании текущего тренда и постепенном выходе инвесторов из шортов. Более низкий страйк делает позицию менее требовательной к дальнейшему росту базового актива, хотя и не отменяет риска резкой просадки премии на откате.

Управление рисками

Если на дату экспирации, 15 мая, цена базового актива окажется выше $90, но ниже $104,58, инвестор получит убыток, который будет варьироваться в зависимости от фактического уровня котировки. При стоимости базового актива менее $90 убыток достигнет максимума и будет равен размеру уплаченной премии $1458. При превышении базовым активом точки безубыточности $104,58 позиция начнет приносить прибыль. Базовая идея предполагает ее удержание до достижения $2800.

Параметры сделки

График прибыли/убытка и контрольные точки в сделке